Amplitude
Die Rolle der Amplitude bei der Wertpapierpreisbildung
Wichtige Erkenntnisse
- Die Amplitude ist die Differenz des Preises eines Wertpapiers von seinem tiefsten Punkt (Tief) bis zu seinem höchsten Punkt (Höhepunkt) über einen Wellenzyklus.
- Die Amplitude ist in einem bullish Szenario positiv, gemessen vom Tief zum Höhepunkt, und in einem bearish Szenario negativ, gemessen vom Höhepunkt zum Tief.
- Das Verständnis der Amplitude kann Händlern helfen, die Volatilität und das Preisbewegungspotenzial von Wertpapieren zu bewerten.
- Die Amplitude ist ein Schlüsselkonzept in der technischen Analyse, das zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen verwendet wird.
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Was ist Amplitude?
Die Amplitude ist die Differenz des Preises eines Wertpapiers von seinem Wellenzyklus-Tief (Boden) bis zum Höhepunkt oder Gipfel seiner Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum. Die Amplitude ist positiv bei der Berechnung einer bullischen Retracement (bei der Berechnung vom Tief zum Gipfel) und negativ bei der Berechnung einer bearischen Retracement (bei der Berechnung vom Gipfel zum Tief).
Verständnis der Amplitude im Finanzwesen
Die Amplitude ermöglicht eine Schätzung der Volatilität eines bestimmten Wertpapiers. Je größer die Amplitude, ob positiv oder negativ, desto volatiler wird das Wertpapier eingeschätzt. Das Maß der Volatilität kann auch den Risikogehalt einer bestimmten Anlage anzeigen.1
Was einen Höhepunkt oder ein Tief ausmacht
Ein Höhepunkt wird als der höchste Preispunkt identifiziert, den ein bestimmtes Wertpapier während eines bestimmten Zeitraums erreicht hat. Mit diesem Verständnis kann der Höhepunkt je nach dem untersuchten Zeitraum variieren.
Das Tief ist das Gegenteil des Höhepunkts. Es stellt den Punkt dar, an dem das Wertpapier während desselben Zeitraums den niedrigsten Preis hatte. Im Zusammenhang mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes stellt das Tief den niedrigsten Punkt während einer wirtschaftlichen Depression dar, der unmittelbar einer Aufwärtsbewegung in Richtung Erholung vorausgeht.2
Bestimmung der Amplitude in Bezug auf Höhepunkte und Tiefs
Die Amplitude stellt die Differenz zwischen dem Mittelpunkt des Höhepunkts und dem Mittelpunkt des Tiefs innerhalb eines Zeitraums dar. Jeder Mittelpunkt wird bestimmt, indem die Differenz zwischen dem Extremwert, wie den zuvor genannten Höhepunkten oder Tiefs, und der Mittellinie ermittelt wird. Die Mittellinie kann bei Null liegen, wenn sowohl positive als auch negative Werte möglich sind.
In anderen Fällen kann die Mittellinie den Durchschnittspreis eines Wertpapiers darstellen, wenn negative Werte nicht zulässig sind. Die Amplitude wird berechnet, indem ein Mittelpunkt von einem anderen subtrahiert wird.3
Berechnung der Amplitude: Die Formel für den Handelserfolg
Um die Amplitude, den Wert von a, zu berechnen, können die folgenden Formeln verwendet werden, unter der Annahme, dass der Wert von b der Mittelpunkt des Höhepunkts und der Wert von c der Mittelpunkt des Tiefs ist.
Für eine bullische Retracement sollte die Formel b - c = a verwendet werden, wobei c auf der x-Achse vor b liegt. Dies ergibt eine positive Amplitude a, um den Aufwärtstrend anzuzeigen.
Für eine bearische Retracement sollte die Formel c - b = a verwendet werden, wobei b auf der x-Achse vor c liegt. Dies ergibt eine negative Amplitude a, um den Abwärtstrend anzuzeigen.
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Mieg, Harald A. “Volatility As a Transmitter of Systemic Risk: Is There a Structural Risk in Finance?” Risk Analysis, vol. 42, no 9, September 2022, pp. 1952-1964.
Mieg, Harald A. “Volatility As a Transmitter of Systemic Risk: Is There a Structural Risk in Finance?” Risk Analysis, vol. 42, no 9, September 2022, pp. 1952-1964.
National Bureau of Economic Research. “Business Cycle Dating.”
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Stavárek, Daniel & Miglietti, Cynthia. “Effective Exchange Rates in Central and Eastern European Countries: Cyclicality and Relationship With Macroeconomic Fundamentals.” Review of Economic Perspectives, vol. 15, no. 2, 2015, Page 166.
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Grundlagenausbildung Technische Analyse