Camelrating

Was ist das CAMELS-Rating-System?

Das CAMELS-Rating-System ist ein international weit verbreitetes Instrument, das von Bankaufsichtsbehörden zur Bewertung von Finanzinstituten verwendet wird. Es bewertet sechs Schlüsselfaktoren – Kapitaladäquanz, Vermögensqualität, Management, Ertragskraft, Liquidität und Sensitivität – um die Stärken und Schwächen der Institute zu identifizieren. Banken werden für jeden Faktor auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, was den Behörden hilft, festzustellen, welche Banken aufgrund schwächerer Leistung einer genaueren Prüfung bedürfen.

Wichtige Erkenntnisse

• Das CAMELS-Rating-System bewertet Finanzinstitute anhand von sechs Komponenten: Kapitaladäquanz, Vermögensqualität, Management, Ertragskraft, Liquidität und Sensitivität.
• Die Bewertungen reichen von 1 (beste) bis 5 (schlechteste) und helfen dabei, Banken zu identifizieren, die aufgrund schwächerer Leistung finanzielle Risiken darstellen könnten.
• Die Kapitaladäquanz stellt sicher, dass eine Bank finanzielle Herausforderungen bewältigen kann, während die Vermögensqualität das Risiko in ihren Kredit- und Anlageportfolios bewertet.
• Die Managementleistung bewertet die Fähigkeit des Instituts, mit finanziellem Stress umzugehen und Vorschriften einzuhalten.
• Banken mit niedrigeren CAMELS-Bewertungen gelten als qualitativ hochwertigere Institute und unterliegen möglicherweise selteneren aufsichtsrechtlichen Prüfungen.
• Erhalten Sie personalisierte, KI-gestützte Antworten, die auf über 27 Jahren vertrauenswürdiger Expertise basieren.
• Investopedia / Jessica Olah

Die Funktionsweise des CAMELS-Rating-Systems verstehen

CAMELS-Bewertungen werden von 1 bis 5 vergeben, wobei 1 die stärkste und 5 die schwächste Leistung anzeigt.1

Das System hilft, schwache Banken zu identifizieren, die Risiken darstellen, damit sie ihre Probleme lösen können. Daher gelten Banken, die eine durchschnittliche Bewertung von weniger als 2 erhalten, als qualitativ hochwertige Institute, und solche mit Bewertungen über 3 gelten als unzureichende Institute. Banken mit höheren Bewertungen werden wahrscheinlich häufiger geprüft.2

Das Akronym CAMELS steht für die folgenden Faktoren, die Prüfer zur Bewertung von Finanzinstituten verwenden: Kapitaladäquanz, Vermögensqualität, Management, Ertragskraft, Liquidität und Sensitivität. Betrachten wir jeden Faktor genauer.

Aufschlüsselung der CAMELS-Rating-Komponenten

Kapitaladäquanz

Prüfer bewerten die Kapitaladäquanz von Instituten durch Kapitaltrendanalysen. Prüfer prüfen auch, ob die Institute die Vorschriften bezüglich der risikobasierten Eigenkapitalanforderungen einhalten.3

Um eine hohe Kapitaladäquanzbewertung zu erhalten, müssen Institute auch die Zins- und Dividendenregeln und -praktiken einhalten. Weitere Faktoren, die bei der Bewertung und Beurteilung der Kapitaladäquanz eines Instituts eine Rolle spielen, sind seine Wachstumspläne, das wirtschaftliche Umfeld, die Fähigkeit, Risiken zu kontrollieren, sowie Kredit- und Anlagekonzentrationen.

Vermögensqualität

Die Vermögensqualität umfasst die Qualität der Kredite eines Instituts, die die Ertragskraft des Instituts widerspiegelt. Die Bewertung der Vermögensqualität beinhaltet die Bewertung von Anlagerisikofaktoren, denen die Bank ausgesetzt sein könnte, und die Abwägung dieser Faktoren gegen die Kapitalerträge der Bank.4

Dies zeigt die Stabilität der Bank bei bestimmten Risiken. Prüfer prüfen auch, wie Unternehmen durch den fairen Marktwert von Anlagen im Vergleich zum Buchwert der Anlagen der Bank beeinflusst werden. Schließlich spiegelt sich die Vermögensqualität in der Effizienz der Anlagepolitik und -praktiken eines Instituts wider.

Management

Die Managementbewertung bestimmt, ob ein Institut in der Lage ist, angemessen auf finanziellen Stress zu reagieren.5

Diese Komponentenbewertung spiegelt sich in der Fähigkeit des Managements wider, Risiken in den täglichen Aktivitäten des Instituts zu erkennen, zu messen, zu überwachen und zu kontrollieren. Sie umfasst die Fähigkeit des Managements, den sicheren Betrieb des Instituts zu gewährleisten, während es die erforderlichen und anwendbaren internen und externen Vorschriften einhält.

Ertragskraft

Die Fähigkeit einer Bank, Erträge zu erwirtschaften, um ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten, zu expandieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein Schlüsselfaktor bei der Bewertung ihrer dauerhaften Lebensfähigkeit.6

Prüfer bestimmen dies, indem sie die Erträge der Bank, das Ertragswachstum, die Stabilität, Bewertungsabschläge, Nettomargen, den Eigenkapitalwert und die Qualität der vorhandenen Vermögenswerte der Bank bewerten. Eine Bank verdient Geld sowohl durch zinstragende Vermögenswerte wie Kredite als auch durch zinsunabhängige Quellen wie Gebühren.

Liquidität

Zur Bewertung der Liquidität einer Bank prüfen die Aufseher die Zinsrisikosensitivität, die Verfügbarkeit von Vermögenswerten, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können, die Abhängigkeit von kurzfristigen volatilen Finanzressourcen und die technische Kompetenz im Aktiv-Passiv-Management.7

Sensitivität

Die Sensitivität umfasst, wie bestimmte Risikoexpositionen Institute beeinflussen können. Prüfer bewerten die Sensitivität eines Instituts gegenüber Marktrisiken, indem sie das Management von Kreditkonzentrationen überwachen. Auf diese Weise können Prüfer erkennen, wie sich die Kreditvergabe an bestimmte Branchen auf ein Institut auswirkt.1

Diese Kredite umfassen landwirtschaftliche Kredite, medizinische Kredite, Kreditkartenkredite und Kredite an den Energiesektor. Auch das Engagement in Fremdwährungen, Rohstoffen, Aktien und Derivaten fließt in die Bewertung der Sensitivität eines Unternehmens gegenüber Marktrisiken ein.

Gelten CAMELS-Bewertungen für Kreditgenossenschaften?

CAMELS-Bewertungen gelten für Finanzinstitute, zu denen sowohl Kreditgenossenschaften als auch Banken gehören. Die National Credit Union Administration (NCUA) unterstützt das CAMELS-Rating-System und schult ihre Mitarbeiter in der Bewertung der sechs Komponenten.8

Warum enthält das CAMELS-Rating die Ertragskraft?

Die Erträge einer Bank, die sich aus Einnahmen aus zinstragenden Vermögenswerten wie Krediten und anderen zinsunabhängigen Einkommensquellen wie Gebühren ergeben, helfen einer Bank oder einem Finanzinstitut, Kapital aufzubauen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Erträge ermöglichen es Banken auch, Dividenden an Aktionäre zu zahlen.6

Was passiert, wenn eine Bank nicht liquide ist?

Wenn eine Bank nicht über ausreichende Liquidität verfügt, kann sie möglicherweise nicht gleichzeitig die Nachfrage nach Krediten und Verbindlichkeiten decken. Banken müssen über ausreichende Vermögenswerte verfügen, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können, um eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten. In einigen Fällen kann eine Bank, die nicht über ausreichende Liquidität verfügt, in Zahlungsverzug geraten und sogar Konkurs anmelden.7