Djones Sustainability World

Was ist der Dow Jones Sustainability World Index? Schlüsselfakten und Methodik

Wichtige Erkenntnisse

Der Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) erfasst die besten 10 % der größten 2.500 Aktien basierend auf Nachhaltigkeits- und Umweltpraktiken.
Der 1999 eingeführte DJSI World wird von S&P Dow Jones Indices und RobecoSAM, bekannt für detaillierte Nachhaltigkeitsforschung, verwaltet.
Im Index enthaltene Unternehmen müssen in 24 Branchengruppen überragende Nachhaltigkeitsbewertungen nachweisen.
Der Index dient als Benchmark für Anleger, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.
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Was ist der Dow Jones Sustainability World Index?

Der Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) ist eine prominente globale Benchmark, die die Nachhaltigkeitspraktiken der größten Unternehmen bewertet. Er misst und bewertet die besten 10 % der größten 2.500 Unternehmen innerhalb des S&P Global Broad Market Index. Der am 8. September 1999 eingeführte DJSI World wird von S&P Dow Jones Indices und RobecoSAM, einem in Zürich ansässigen Investment-Spezialisten, verwaltet.

Dieser Index hilft Anlegern, Unternehmen zu identifizieren, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) führend sind. Wir erklären, wie der DJSI World strukturiert ist, welche Bedeutung er hat und wie Unternehmen für die Aufnahme bewertet werden.

Wie der Dow Jones Sustainability World Index funktioniert

Der Dow Jones Sustainability World Index (W1SGI) ist Teil einer größeren Familie von Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI), die 1999 als erste globale Nachhaltigkeitsbenchmark eingeführt wurden. Die Indexfamilie umfasst DJSI World-Pendants spezifisch für Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Korea, Australien, Chile und Schwellenländer.1

Der DJSI World umfasst Dutzende von Branchengruppen und hat Mitglieder in mehr als 20 Ländern. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage von Anlegern nach sozialbewussten Investitionen und unternehmerischer Umweltverantwortung wurde der Index von vielen privaten Vermögensverwaltern als Benchmark lizenziert und ist mit Milliarden von verwalteten Vermögenswerten verbunden.

Zum 31. Mai 2022 gehörten zu den zehn größten Bestandteilen des Index nach Gewichtung unter anderem Microsoft Corp, Alphabet Inc., Unitedhealth Group Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. und AbbVie Inc.2 Viele Unternehmen, die Mitglieder des Index werden, sehen dies als Gelegenheit, das Bewusstsein der Aktionäre für Umweltbemühungen zu schärfen, und geben Pressemitteilungen heraus, um ihre Indexmitgliedschaft bekannt zu geben und ihre Führungsrolle in der ökologischen Nachhaltigkeit hervorzuheben.

Wichtig

Ein weiterer beliebter Nachhaltigkeitsindex ist der Dow Jones Sustainability North America Index, der die besten 20 % der größten 600 Aktien des S&P Global Broad Market Index basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken umfasst.3

Merkmale und Methodik des DJSI World

Der DJSI World meldete im Juni 2022 325 Bestandteile und annualisierte Nettogesamtrenditen über fünf Jahre von 9,69 %. Etwa 50 % des Benchmark-Gewichts nach Marktkapitalisierung konzentrierten sich auf Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, von denen es 61 gab. Die Sektoraufschlüsselung zeigte, dass 25 % der im DJSI World gelisteten Unternehmen Gesundheitsunternehmen waren. Der zweitgrößte Sektor waren Informationstechnologieunternehmen mit 24,6 % und der Finanzsektor kam mit 12,2 % auf den dritten Platz.4

Etwa 47 % des Benchmark-Gewichts nach Marktkapitalisierung konzentrierten sich auf Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, von denen es 59 gab. Die Sektoraufschlüsselung zeigte, dass 25,3 % der im DJSI World gelisteten Unternehmen Informationstechnologieunternehmen waren. Der zweitgrößte Sektor war das Gesundheitswesen mit 21,3 % und der Finanzsektor kam mit 12,3 % auf den dritten Platz.2

In Bezug auf die Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) wies der Index einen CO2-Fußabdruck (gemessen in metrischen Tonnen CO2-Emissionen pro investierter 1 Million USD) auf, der etwa 54,3 % besser war als der breitere S&P Global BMI, der Index, aus dem der DJSI World seine Bestandteile bezieht. Die Emissionen aus fossilen Brennstoffreserven lagen im Durchschnitt bei fast 439,33 % der für den S&P Global BMI gemeldeten Werte, und der DJSI World schnitt auch in Bezug auf die Kohlenstoffeffizienz besser ab.2

Der Index wird auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, und Änderungen werden einmal jährlich im September auf der Grundlage aktualisierter Nachhaltigkeitsbewertungen vorgenommen. Jedes im Index vertretene Unternehmen wird durch ein komplexes Gewichtungssystem bewertet, das wirtschaftliche, ökologische und soziale Kennzahlen berücksichtigt. Kandidatenunternehmen werden zudem anhand von Medien- und Stakeholder-Kommentaren sowie branchenspezifischen Kriterien bewertet.5

Wichtige Überlegungen für Anleger

Im DJSI World gelistete Unternehmen werden jedes Jahr neu bewertet. Der Bewertungsprozess beginnt im März, neue Bewertungen werden im September veröffentlicht. Unternehmen, die keine konsistenten Fortschritte zeigen, können aus dem Index entfernt werden. Unternehmen können auch zwischen den jährlichen Überprüfungen gestrichen werden, wenn das Indexkomitee feststellt, dass das Unternehmen nicht im Einklang mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien handelt. Ein Unternehmen kann aufgrund einer Vielzahl von ethischen Ausschlüssen vom Index ausgeschlossen werden, darunter seine Beteiligung an Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstungsgütern, Feuerwaffen, Kernenergie, Kernwaffen und Erwachsenenunterhaltung.6

Das Indexkomitee überprüft auch Nachrichtenmeldungen über die Beteiligung jedes Unternehmens an ESG-Themen, die den Ruf und das Kerngeschäft des Unternehmens schädigen könnten. Dazu gehören eine Vielzahl von Themen wie Menschenrechtsfragen, Arbeitskonflikte, Arbeitssicherheit, illegale Geschäftspraktiken, Betrug und Umweltkatastrophen.5

Erhalten Sie personalisierte, KI-gestützte Antworten, die auf über 27 Jahren vertrauenswürdiger Expertise basieren.

S&P Dow Jones Indices. "DJSI Index Family."

S&P Dow Jones Indices. "Dow Jones Sustainability World Index."

S&P Dow Jones Indices. "Dow Jones Sustainability North America Composite Index."

S&P Dow Jones Indices. "Dow Jones Sustainability World Index."

S&P Dow Jones Indices. "Dow Jones Sustainability World Index." Download "Dow Jones Sustainability Indices Methodology," Pages 21-22.

S&P Dow Jones Indices. "Dow Jones Sustainability World Index." Download "Dow Jones Sustainability Indices Methodology," Pages 6-10.

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