Erwartete Schadenquote Elr Methode

Was ist die Expected Loss Ratio (ELR)-Methode?

Die Expected Loss Ratio (ELR)-Methode ist eine Technik, die verwendet wird, um die voraussichtliche Höhe der Schadensfälle im Verhältnis zu den verdienten Prämien zu bestimmen. Die Expected Loss Ratio (ELR)-Methode wird angewendet, wenn ein Versicherer aufgrund von Änderungen seiner Produktpalette keine geeigneten historischen Schadensdaten vorweisen kann und wenn für Produktlinien mit langem Schadensverlauf keine ausreichende Datenstichprobe vorliegt.

Wichtige Erkenntnisse

• Die Expected Loss Ratio (ELR)-Methode prognostiziert Schadensfälle im Verhältnis zu den verdienten Prämien, besonders nützlich, wenn vergangene Schadensdaten unzureichend sind.
• Versicherer nutzen die ELR-Methode, um den Teil der Prämien zu bestimmen, der für zukünftige Schadensfälle zurückgestellt werden soll.
• Die Berechnung der ELR erfolgt durch Multiplikation der verdienten Prämien mit der erwarteten Schadenquote und Abzug der gezahlten Schäden.
• Die ELR eignet sich für neue oder sich entwickelnde Geschäftsfelder ohne historische Schadensdaten, im Gegensatz zur Chain-Ladder-Methode, die auf Basis vergangener Daten prognostiziert.
• Obwohl sie in frühen Prognosephasen hilfreich ist, kann die ELR-Methode an Genauigkeit verlieren, sobald die tatsächlichen Schäden bekannt werden.

So wird die Formel der ELR-Methode ermittelt

ELR-Methode=EP ∗ ELR −Bezahlte Schäden wo:EP = Verdiente Prämien\begin{aligned} &ELR\ Methode=EP\ *\ ELR\ - Bezahlte\ Schäden\\ &\textbf{wo:}\\ &\text{EP = Verdiente Prämien}\\ \end{aligned}​ELR-Methode=EP ∗ ELR −Bezahlte Schäden wo:EP = Verdiente Prämien​

Berechnung der erwarteten Schadenquote mit der ELR-Methode

Um die erwartete Schadenquote mit der ELR-Methode zu berechnen, multiplizieren Sie die verdienten Prämien mit der erwarteten Schadenquote und ziehen dann die gezahlten Schäden ab.

Erkenntnisse aus der ELR-Methode

Versicherer legen einen Teil ihrer Prämien aus der Zeichnung neuer Policen zurück, um zukünftige Schadensfälle zu bezahlen. Die erwartete Schadenquote wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel sie zurückstellen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit und Schwere der erwarteten Schadensfälle eine Rolle spielen. Versicherer verwenden verschiedene Prognosemethoden, um Schadensrückstellungen zu ermitteln.

In bestimmten Fällen, wie bei neuen Geschäftsfeldern, kann die ELR-Methode die einzig mögliche sein, um die angemessene Höhe der erforderlichen Schadensrückstellungen zu ermitteln. Die ELR-Methode kann auch verwendet werden, um die Schadensrückstellung für bestimmte Geschäftsfelder und Versicherungszeiträume festzulegen. Die erwartete Schadenquote, multipliziert mit dem entsprechenden Wert der verdienten Prämien, ergibt die geschätzten endgültigen Schäden (gezahlt oder angefallen). Für bestimmte Geschäftsfelder können jedoch gesetzliche Vorschriften die Mindestschadensreserven vorschreiben.

Praktisches Beispiel zur Anwendung der ELR-Methode

Versicherer können die erwartete Schadenquote auch zur Berechnung der Rückstellung für eingetretene, aber nicht gemeldete Schäden (IBNR) und der Gesamtrückstellung verwenden. Die erwartete Schadenquote ist das Verhältnis der endgültigen Schäden zu den verdienten Prämien. Die endgültigen Schäden können als verdiente Prämie multipliziert mit der erwarteten Schadenquote berechnet werden. Die Gesamtrückstellung wird als endgültige Schäden abzüglich gezahlter Schäden berechnet. Die IBNR-Rückstellung wird als Gesamtrückstellung abzüglich der Bardot-Rückstellung berechnet.

Beispiel: Ein Versicherer hat verdiente Prämien von 10.000.000 $ und eine erwartete Schadenquote von 0,60. Im Laufe des Jahres hat er Schäden in Höhe von 750.000 $ gezahlt und Bardot-Rückstellungen von 900.000 $. Die Gesamtrückstellung des Versicherers würde 5.250.000 $ betragen (10.000.000 $ * 0,60 - 750.000 $), und seine IBNR-Rückstellung würde 4.350.000 $ betragen (5.250.000 $ - 900.000 $).

Vergleich der ELR-Methode und der Chain-Ladder-Methode

Sowohl die ELR- als auch die Chain-Ladder-Methode (CLM) messen Schadensrückstellungen, wobei die CLM vergangene Daten nutzt, um die Zukunft vorherzusagen. Während die Expected Loss Ratio (ELR) verwendet wird, wenn nur wenige vergangene Daten vorliegen, wird die CLM für stabile Unternehmen und Geschäftsfelder eingesetzt.

Einschränkungen und Überlegungen zur ELR-Methode

Die Höhe der Schadensrückstellungen, die ein Versicherer zurücklegen sollte, wird durch versicherungsmathematische Modelle und Prognosemethoden bestimmt. Versicherer verwenden häufig die erwartete Schadenquote basierend auf der Menge und Qualität der verfügbaren Daten. Sie ist in frühen Phasen der Prognose oft nützlich, da sie keine tatsächlich gezahlten Schäden berücksichtigt, aber in späteren Phasen macht diese mangelnde Sensibilität gegenüber Änderungen bei gemeldeten und gezahlten Schäden sie ungenauer und somit weniger nützlich.

Erfahren Sie mehr über die Expected Loss Ratio (ELR)-Methode

Weitere Informationen zur Berechnung der Rentabilität von Versicherungsunternehmen mit Schaden- und Combined Ratios finden Sie hier.

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