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Wichtige Erkenntnisse

• Die Gefährdungsbewertung berechnet Risiken in Rückversicherungsverträgen, wenn nicht genügend historische Daten vorliegen.
• Sie untersucht ähnliche Risikoportfolios, um potenzielle Verluste eines Kunden abzuschätzen.
• Diese Methode wird angewendet, wenn die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Schadens gering ist.
• Die Gefährdungsbewertung liefert erwartete Schadenschätzungen für bestimmte Ereignisse.
• Rückversicherer müssen auf externe Datenquellen zurückgreifen, die weniger zuverlässig sein können.
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Was ist eine Gefährdungsbewertung?

Die Gefährdungsbewertung ist ein Verfahren zur Berechnung des Risikos in einem Rückversicherungsvertrag. Die Schadenserfahrung eines Portfolios ähnlicher, aber nicht identischer Risiken wird untersucht, um die potenziellen Verluste eines Kunden zu ermitteln. Dieser Prozess wird in der Regel eingeleitet, wenn der Rückversicherer keine ausreichende glaubwürdige Schadenshistorie von der versicherten Partei hat.

Die Gefährdungsbewertung ist eine von zwei Risikoberechnungen in der Versicherungsbranche – die andere ist die Erfahrungsbewertungsmethode.

Wie funktioniert die Gefährdungsbewertung in der Rückversicherung?

Die Vertragsrückversicherung ist eine Versicherung, die von einem Versicherungsunternehmen bei einem anderen gekauft wird. Zwischen der Zedentenversicherung und dem Rückversicherer wird ein Vertrag geschlossen, der sich verpflichtet, die Risiken einer vorgegebenen Klasse von Policen über einen bestimmten Zeitraum zu übernehmen.

Bei der Festlegung des Preises für den Rückversicherungsvertrag muss der Rückversicherer die Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass ein Schaden den vom Zedenten behaltenen Schadenbetrag übersteigt. Manchmal schließen Rückversicherer einen Schadensexzedentenvertrag ab, bei dem der Rückversicherer zustimmt, für Schäden oberhalb des vom Zedenten behaltenen Betrags aufzukommen. Schadensexzedentenverträge können auch die Schadenshöhe begrenzen, für die der Rückversicherer haftet.

In jedem Fall erfordern beide Rückversicherungsverträge, dass der Rückversicherer die Häufigkeit und Schwere von Schäden schätzt und ein allgemeines Risikoprofil erstellt, auf das er bei der Festlegung des Vertragspreises zurückgreifen kann.

Wichtig

Versicherungsunternehmen überwachen die Schäden und Verluste aus den von ihnen gezeichneten Policen genau, um festzustellen, ob bestimmte Gruppen von Versicherungsnehmern anfälliger für Schäden sind und somit ein höheres Risiko darstellen.

Mithilfe der Gefährdungsbewertung oder der Erfahrungsbewertung bestimmt ein Rückversicherer seinen Risiko-Ertrags-Horizont. Rückversicherer verwenden die Gefährdungsbewertung häufig, wenn das Unternehmen nicht über ausreichende historische Daten verfügt, um eine Erfahrungsbewertung zu entwickeln. Die Gefährdung ist auch dann nützlich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Schaden eintritt, als gering eingeschätzt wird.

Die Methodik hinter der Gefährdungsbewertung

Eine Gefährdungsbewertung wird erstellt, indem die Schadenserfahrung eines Portfolios ähnlicher, aber nicht identischer Risiken untersucht wird. Die Annahme ist, dass Risiken in ähnlichen Risikogruppen ähnliche Schadenserfahrungen aufweisen.

Das Ergebnis einer Gefährdungsbewertung ist eine Schätzung der erwarteten Verluste, die das Unternehmen für ein bestimmtes Ereignis erwarten könnte. Die Methode drückt den Schaden als Prozentsatz des versicherten Werts aus.

Die Daten generieren eine Gefährdungskurve. Je weiter man sich entlang der Kurve bewegt, desto mehr nähert sich der kumulative Schaden als Prozentsatz des versicherten Werts 100 Prozent. Die Gefährdungsbewertung ermöglicht es dem Rückversicherer, die Schadenschwere in Schichten zu untersuchen, und ermöglicht es dem Rückversicherer letztendlich, Preise für Risiken festzulegen, die voraussichtlich in jede der verschiedenen Schichten fallen.

Kurzer Fakt

Ruth Salzmann entwickelte die Methode der Gefährdungsbewertung in den 1970er Jahren, als sie über die Beziehung zwischen Wohngebäudebrandschäden und der entsprechenden Versicherungssumme schrieb. Die von ihr entwickelte Preisstruktur wurde als Salzmann-Kurven bekannt.

Vergleich von Gefährdungsbewertung und Erfahrungsbewertung in der Versicherung

Die Gefährdungsbewertung unterscheidet sich von der Erfahrungsbewertung dadurch, dass der Rückversicherer keine direkte historische Erfahrung mit dem spezifischen Risiko haben muss.

Bei der Erfahrungsbewertung untersucht ein Rückversicherer historische Schadensdaten, die sein Unternehmen im Zusammenhang mit einem bestimmten Risikoereignis erlebt hat. Beispielsweise kann der Rückversicherer die Höhe der Schäden betrachten, die er für Erdbeben in einer bestimmten Region gedeckt hat. Der Rückversicherer nutzt seine historischen Erfahrungen und passt die historischen Schadensdaten an, um zukünftige Schäden für dasselbe spezifische Risiko zu schätzen.

Herausforderungen und Einschränkungen bei der Verwendung der Gefährdungsbewertung

Ein Nachteil der Gefährdungsbewertungsmethode ist, dass sie in jeder Schicht eine Zone schafft, in der sich die Verluste dem nächsten Selbstbehaltsniveau annähern, es aber nicht erreichen. Rückversicherer können eine Verteilungstabelle verwenden, um den Satz für die unteren Grenzen der Schicht festzulegen.

Ein weiterer Nachteil ist, dass der Rückversicherer Datenquellen, die nicht seine eigenen sind, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit beimessen muss. Er muss sich auf Daten anderer Versicherer und Drittanbieter-Bewertungssysteme stützen, um sein Risiko zu bestimmen. Aus diesem Grund kann die Erfahrungsbewertungsmethode der bevorzugte Ansatz sein.

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