Frequenz-Schwere-Methode

Was ist die Frequency-Severity-Methode?

Die Frequency-Severity-Methode ist ein versicherungsmathematischer Ansatz, der verwendet wird, um vorherzusagen, wie viele Schadensfälle ein Versicherer in einem bestimmten Zeitraum erhalten wird und deren durchschnittliche Kosten.

Diese Methode verwendet historische Daten, um die durchschnittliche Anzahl und Kosten von Schadensfällen zu schätzen, und multipliziert dann diese Zahlen. Die Methode multipliziert die durchschnittliche Anzahl von Schadensfällen mit den durchschnittlichen Kosten eines Schadensfalls. Sie spielt eine Rolle bei der Versicherungsrisikomodellierung und Entscheidungsfindung.

Wichtige Erkenntnisse

• Die Frequency-Severity-Methode schätzt die Anzahl der Schadensfälle und die durchschnittlichen Schadenskosten anhand historischer Daten.
• Frequency gibt an, wie viele Schadensfälle ein Versicherer erwartet; eine hohe Frequency deutet auf viele Schadensfälle hin.
• Severity misst die Schadenskosten; ein Schadensfall mit hoher Severity ist teurer als der Durchschnitt.
• Diese Methode hilft Versicherern bei der Entscheidung über Policenrisiken, passt sich jedoch langsam an plötzliche Volatilität an.

Wie die Frequency-Severity-Methode in der Versicherung funktioniert

Bei dieser Methode bedeutet Frequency die Anzahl der Schadensfälle, die ein Versicherer über einen bestimmten Zeitraum erwartet. Eine hohe Frequency zeigt an, dass viele Schadensfälle erwartet werden.1

Severity sind die Kosten eines Schadensfalls. Schadensfälle mit hoher Severity kosten mehr als der Durchschnitt, während Schadensfälle mit niedriger Severity weniger kosten. Die durchschnittlichen Schadenskosten werden auf der Grundlage historischer Daten geschätzt.1

Betrachten Sie zum Beispiel einen potenziellen Hauskäufer, der den Kauf eines Strandhauses in Miami in Betracht zieht. In diesem Teil der Küste Floridas gibt es durchschnittlich einen Hurrikan pro Jahr. Bei einem so hohen und häufigen Potenzial für vollständige Zerstörung würde die Frequency-Severity-Methode darauf hindeuten, dass eine Versicherungsgesellschaft es vermeiden sollte, eine Police für dieses Strandhaus zu zeichnen.

Vergleich der Frequency-Severity-Methode mit anderen Risikomodellen

Versicherer verwenden hochentwickelte Modelle, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass sie einen Schadensfall auszahlen müssen. Idealerweise würde der Versicherer es vorziehen, Prämien für die Zeichnung neuer Versicherungspolicen zu erhalten, ohne jemals einen Schadensfall auszahlen zu müssen, aber dies ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario.

Stattdessen entwickeln Versicherer Schätzungen darüber, wie viele Schadensfälle sie erwarten und wie teuer die Schadensfälle auf der Grundlage der Arten von Policen sein werden, die sie Versicherungsnehmern anbieten. Die Frequency-Severity-Methode ist eine Option, die Versicherer zur Entwicklung von Modellen verwenden.

Frequency bezieht sich auf die Anzahl der Schadensfälle, die ein Versicherer erwartet. Hohe Frequency bedeutet, dass eine große Anzahl von Schadensfällen erwartet wird.

Die durchschnittlichen Schadenskosten werden anhand historischer Daten geschätzt. Diese Methode stützt sich auf vergangene Jahre, wodurch sie weniger von der jüngsten Volatilität betroffen ist. Dies bedeutet, dass sie nicht auf Schadenentwicklungsfaktoren basiert, die auf neueren Jahren beruhen.

Dies bedeutet jedoch auch, dass die Methode langsamer auf Volatilitätsanstiege reagiert. Beispielsweise wird ein Versicherer, der Überschwemmungsversicherungen anbietet, langsamer auf einen Anstieg der Severity oder Frequency von Hochwasserschadensfällen reagieren, der durch die jüngsten steigenden Wasserstände verursacht wird.