Ftse4Good Index

Wichtige Erkenntnisse

• Die FTSE4Good Index Series ist eine Sammlung von SRI/ESG-Aktienindizes, die Unternehmen mit einem soliden Ruf für unternehmerische Verantwortung präsentiert.
• Diese Indizes sind auf bestimmte geografische Regionen zugeschnitten und können für die individuelle Aktienauswahl oder die Erstellung von Anlageprodukten wie Investmentfonds und ETFs verwendet werden.
• Eine scorebasierte Methodik wird verwendet, um das Management eines Unternehmens in Bezug auf ESG-Themen zu bewerten.
• Ein unabhängiges Ausschuss aktualisiert regelmäßig die ESG-Standards unter Beteiligung von NGOs, Wissenschaftlern und Investoren.
• Erhalten Sie personalisierte, KI-gestützte Antworten, die auf über 27 Jahren vertrauenswürdiger Expertise basieren.
• Die FTSE4Good Index Series ist eine Liste von Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Aktienindizes. Sie wurde von der Financial Times Stock Exchange-Russell Group (FTSE) erstellt und wird von ihr verwaltet. Anleger können die Indizes für die individuelle Aktienauswahl oder als Grundlage für Anlageprodukte wie Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) nutzen. Erfahren Sie mehr über diese Indizes und wie sie funktionieren.

Was ist die FTSE4Good Index Series?

Die FTSE4Good Index Series ist eine Sammlung von sozial verantwortlichen oder ESG-Aktienindizes, die von der Financial Times Stock Exchange-Russell Group (FTSE) verwaltet werden. Der Zweck dieser Indizes besteht darin, Unternehmen hervorzuheben, die bei Kennzahlen zur unternehmerischen Sozialverantwortung (CSR) hohe Bewertungen erzielen.

Die Indizes folgen jeweils strengen Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien, die sie für Benchmarking-Zwecke geeignet machen und als Werkzeuge bei der Erstellung von Finanzprodukten wie institutionellen und Publikumsfonds, börsengehandelten Fonds (ETFs) und Derivaten verwendet werden können.

Wie funktioniert die FTSE4Good Index Series?

Sozial verantwortliches Investieren (SRI) ist ein wachsender Trend unter Anlegern. Nicht zuletzt aufgrund der Führungsrolle von Organisationen wie den Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen ist in den letzten Jahren eine wachsende Nachfrage nach Anlageprodukten entstanden, die auf die Bedürfnisse sozial bewusster Anleger zugeschnitten sind.

Die FTSE4Good Index Series, die 2001 eingeführt wurde, ist ein solches Beispiel. Anstatt sich auf einen bestimmten Aktienindex zu beziehen, umfasst die FTSE4Good Index Series mehrere SRI-Indizes, jeder mit seinem eigenen geografischen Schwerpunkt. Beispielsweise umfasst die Serie spezifische Indizes für Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Australien, Japan und Lateinamerika, unter anderem.

Transparentes Management und klar definierte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien machen FTSE4Good-Indizes zu geeigneten Werkzeugen für die Verwendung als:

Finanzprodukte: als Werkzeuge bei der Erstellung von indexnachbildenden Anlagen, Finanzinstrumenten oder Fondsprodukten mit Fokus auf nachhaltige Investitionen.

Forschung: zur Identifizierung ökologisch und sozial nachhaltiger Unternehmen.

Referenz: als transparenter und sich weiterentwickelnder globaler ESG-Standard, anhand dessen Unternehmen ihre Fortschritte und Erfolge bewerten können.

Benchmarking: als Benchmark-Index zur Verfolgung der Wertentwicklung nachhaltiger Anlageportfolios.

Anleger können den Index somit als Referenzpunkt für die individuelle Aktienauswahl nutzen, z. B. durch die Auswahl von Anlagen aus den Top-Beständen des Index. Stand April 2023 umfassten die 10 größten Positionen des in den USA ansässigen Index mehrere bekannte Technologieunternehmen wie Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), NVIDIA Corporation (NVDA) und Alphabet Inc. (GOOG).1

Alternativ können Anleger Produkte auswählen, die die FTSE4Good Index Series als Anlage-Benchmark verwenden. Ein Beispiel hierfür ist der Vanguard FTSE Social Index Fund (VFTSX), ein Investmentfonds, dessen Wertentwicklung am FTSE4Good US Select Index gemessen wird.

FTSE4Good Index ESG-Methodik

Die FTSE4Good Index Series verwendet eine scorebasierte Methodik, um die Gesamtqualität des Managements von ESG-Themen eines Unternehmens zu bestimmen. Dies geschieht durch Aufschlüsselung einer Gesamtbewertung und Bewertung eines Unternehmens in drei Säulen und 14 Themen anhand von über 300 Indikatoren.2

Drei Säulen

Unternehmen werden in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bewertet. Sie erhalten eine Punktzahl und eine Risikobewertung basierend auf ihrem Management jeder Säule.

14 Themen

Die drei Säulen werden dann in Themen unterteilt, wobei die Unternehmen eine Punktzahl und eine Risikobewertung basierend auf ihrem Management jedes Themas erhalten. Zu den Umweltthemen gehören Biodiversität, Klimawandel, Umweltverschmutzung und Ressourcen, Lieferkette und Wassersicherheit. Zu den sozialen Themen gehören Kundenverantwortung, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechte und Gemeinwesen, Arbeitsnormen und Lieferkette. Zu den Governance-Themen gehören Korruptionsbekämpfung, Unternehmensführung, Risikomanagement und Steuertransparenz.

Indikatoren

Die Serie verwendet über 300 Indikatoren, um die Bewertung jeder Säule und jedes Themas zu unterstützen. Jedes Thema enthält 10 bis 35 Indikatoren, wobei durchschnittlich 125 Indikatoren pro Unternehmen angewendet werden. Unternehmen, die in entwickelten Märkten tätig sind, werden für die Aufnahme in Betracht gezogen, wenn sie ein ESG-Rating von über 3,3 haben, während Unternehmen in Schwellenländern ein Rating von 2,9 oder höher aufweisen müssen. Umgekehrt werden Unternehmen aus entwickelten Märkten entfernt, wenn ihr Rating unter 2,9 fällt, während Unternehmen aus Schwellenländern entfernt werden, wenn ihr Rating unter 2,4 fällt. Die oben beschriebene Bewertungsmethodik stellt sicher, dass nur Unternehmen mit starkem ESG-Management in die FTSE4Good Index Series aufgenommen werden.

Wie verwendet man die FTSE4Good Index Series?

Um in die FTSE4Good Index Series aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen bei Kennzahlen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) hohe Bewertungen erzielen. In der Praxis erfordert dies, dass Unternehmen starke Richtlinien in Bereichen wie Achtung der Menschenrechte, interne Arbeitsbeziehungen und Arbeitssicherheit, Fehlen von tatsächlicher oder wahrgenommener Korruption und ökologische Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten haben.

Kurzer Fakt

Um festzustellen, ob diese Standards eingehalten werden, entwickelt und aktualisiert ein unabhängiger Expertenausschuss in Absprache mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Wissenschaftlern, Regierungsstellen und Investoren gemeinsam die ESG-Standards.

Wichtig ist, dass einige Unternehmen aufgrund ihres Geschäftsmodells kategorisch von der Indexserie ausgeschlossen werden, darunter Tabakunternehmen und Waffenhersteller. Öl- und Gasunternehmen werden nicht pauschal ausgeschlossen; stattdessen werden sie auf der Grundlage ihrer Bemühungen bewertet, die Produktion fossiler Brennstoffe zu reduzieren und ihr Geschäft hin zu umweltfreundlicheren Betriebsabläufen zu entwickeln.

Beispiele aus der Praxis für FTSE4Good-Indizes

Mehrere Aktienindizes sind als FTSE4Good-Produkt enthalten. Das Folgende ist ein Auszug von der FTSE-Russell-Website:3

Die FTSE4Good E-Kriterien werden auf die FTSE4Good Emerging Indexes angewendet, die über 20 Schwellenländer abdecken und 2016 eingeführt wurden.

Die Bestandteile des FTSE4Good ASEAN 5 Index werden gemäß transparenten und definierten ESG-Kriterien ausgewählt und geprüft, die darauf abzielen, die an den führenden ASEAN-Finanzmärkten notierten Unternehmen zu identifizieren.

Die FTSE Group hat sich mit Bolsas y Mercados Españoles (BME) zusammengetan, um den FTSE4Good IBEX Index zu schaffen. Die Bestandteile umfassen Unternehmen aus dem BME IBEX 35 Index und dem FTSE Spain All Cap Index, die die Zulassungskriterien der FTSE4Good Index Series erfüllen.

Der FTSE4Good Developed Minimum Variance Index strebt eine reduzierte Indexvolatilität auf der Grundlage historischer Renditeinformationen an. Die Serie ist so konzipiert, dass sie den Wunsch der Marktteilnehmer nach einem Index widerspiegelt, der potenzielle Verbesserungen des Risiko-Ertrags-Verhältnisses bietet, während eine vollständige Allokation im jeweiligen Aktienmarkt beibehalten wird.

Die Bestandteile des FTSE4Good Bursa Malaysia Index werden aus den Bestandteilen des FTSE Bursa Malaysia EMAS Index ausgewählt und gemäß den transparenten und definierten ESG-Kriterien geprüft.

FTSE Russell hat sich mit der Taiwan Index Plus (TIP) Corporation für den FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index zusammengetan. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen an der Taiwan Stock Exchange messen.

Was ist der FTSE4Good Index?

Die FTSE4Good Index-Serie ist eine Liste von Indizes, die von FTSE Russell erstellt wurde, um die Wertentwicklung von Unternehmen zu überwachen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Wie komme ich in den FTSE4Good?

Anleger können bei verschiedenen Brokerhäusern Fonds finden, die die Wertentwicklung der FTSE4Good-Indizes abbilden. Ein Unternehmen, das in einem dieser Indizes gelistet werden möchte, muss bestimmte Kriterien erfüllen, um aufgenommen zu werden.2

Wie funktioniert der FTSE4Good Index?

Die Serie listet Unternehmen auf, die bestimmte Kriterien erfüllen, die darauf ausgelegt sind, die Bedürfnisse von Anlegern zu erfüllen, die sich für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken von Unternehmen interessieren.