Relativer Kairi-Index

Kairi Relative Index (KRI): Bedeutung, Beispiel

Was ist der Kairi Relative Index (KRI)?

Der Kairi Relative Index ist eine technische Analysemetrik, die Händler verwenden, um anzuzeigen, wann es Zeit ist, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Sie misst die Abweichung des Preises vom einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Preises dieses Vermögenswerts über einen Zeitraum, typischerweise 10 bis 20 Tage.1

Wenn der Preis eines Vermögenswerts deutlich höher ist als der SMA des Vermögenswerts über einen gewählten Zeitraum, bevorzugt der Kairi Relative Index den Verkauf. Wenn der Preis eines Vermögenswerts deutlich niedriger ist als der einfache gleitende Durchschnitt, bevorzugt der Index den Kauf des Vermögenswerts.

Wichtige Erkenntnisse

Der Kairi Relative Index misst den Abstand zwischen Schlusskursen und einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA).
Extreme Werte im KRI gelten als Kauf- und Verkaufssignale.
Extreme Werte variieren je nach Vermögenswert, wobei volatilere Vermögenswerte viel höhere und niedrigere Extreme erreichen als ruhigere Vermögenswerte.
Der KRI ist kein genaues Timing-Signal und sollte daher mit anderen Analyseformen kombiniert werden, um Handelssignale zu generieren.

Die Formel für den Kairi Relative Index (KRI)

Kairi Relative Index (KRI) = [ Close − S M A n S M A n ] × 100 wobei: S M A = Einfacher gleitender Durchschnitt n = Anzahl der im SMA gemittelten Perioden \begin{aligned}&\textit{Kairi Relative Index (KRI)}\\&\qquad=\bigg[\frac{\textit{Close}-SMA_n}{SMA_n}\bigg]\times100\\&\textbf{wobei:}\\&SMA=\text{Einfacher gleitender Durchschnitt}\\&n=\text{Anzahl der im SMA gemittelten Perioden}\end{aligned} Kairi Relative Index (KRI)=[SMAnClose−SMAn]×100wobei:SMA=Einfacher gleitender Durchschnitt n=Anzahl der im SMA gemittelten Perioden

So berechnen Sie den Kairi Relative Index

Berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt unter Verwendung der letzten Schlusskurse für eine bestimmte Anzahl von Perioden, z. B. 10 (n).

Ziehen Sie den n-Perioden-SMA vom letzten Schlusskurs ab.

Teilen Sie das Ergebnis durch den SMA.

Multiplizieren Sie mit 100.

Wiederholen Sie den Vorgang, wenn jede Periode schließt.

Was sagt Ihnen der Kairi Relative Index?

Der Kairi Relative Index wurde von einem Investor in Japan erfunden. Er fand Mitte des 20. Jahrhunderts breite Anwendung, wurde aber in den 1970er Jahren durch ausgefeiltere Metriken wie den Relative Strength Index (RSI) abgelöst.

Der KRI misst, wie weit der Preis von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Vermögenswerte, die sich stark bewegen, haben tendenziell größere Werte als Vermögenswerte, die sich wenig bewegen. Zum Beispiel liegt ein extrem niedriger Wert beim SPDR S&P 500 ETF (SPY) zwischen -7 und -15, und ein hoher Wert liegt zwischen vier und zehn auf der Oberseite.

Eine volatile Aktie kann extreme Werte von -40 oder +50 aufweisen. Wenn der Indikator daher auf eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert angewendet wird, notieren Sie die extremen Niveaus, die der Indikator in der Vergangenheit bei diesem Vermögenswert erreicht hat. Diese Bereiche sind in Zukunft auf dem Indikator zu beobachten.

Wenn der Indikator auf ein extrem niedriges Niveau für diesen Vermögenswert fällt, sagt der Indikator aus, dass der Preis überverkauft ist und sich erholen könnte. Erwägen Sie, auf eine Bestätigung zu warten, z. B. dass der Preis tatsächlich zu steigen beginnt, bevor Sie kaufen.

Wenn der Indikator auf ein extrem hohes Niveau für diesen bestimmten Vermögenswert steigt, sagt der Indikator aus, dass der Preis überkauft ist und fallen könnte. Erwägen Sie, vor dem Verkauf auf eine Bestätigung zu warten, z. B. dass der Preis zu fallen beginnt.

Beispiel für die Verwendung des Kairi Relative Index

Im folgenden Chart ist der KRI zu einem wöchentlichen Chart der Apple Inc. (AAPL) hinzugefügt.

Über mehr als sieben Jahre hinweg lagen extreme Werte auf der Oberseite typischerweise bei 15 oder darüber. Extrem niedrige Werte lagen unter -10.

Einige dieser Extreme sind im Chart durch vertikale Linien markiert, wobei grüne Linien KRI-Kaufsignale und rote Linien KRI-Verkaufssignale darstellen.

Während einige dieser Trades funktioniert hätten, hauptsächlich weil Apple in diesem Zeitraum insgesamt im Aufwärtstrend war, hätten viele Signale zu schlechten Ein- und Ausstiegspunkten geführt, wenn der KRI allein verwendet worden wäre. Mehrere Kaufsignale traten auf, als der Preis von Apple noch fiel. Mehrere Verkaufspunkte traten zu früh auf, während der Preis noch weiter stieg.

Das Warten auf eine Bestätigung einer Preisumkehr, sobald der KRI ein Extrem erreicht hatte, hätte geholfen, einige dieser frühen Ein- und Ausstiege zu vermeiden.

Unterschied zwischen dem KRI und dem MACD

Der KRI misst die Entfernung der Schlusskurse zum SMA. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) misst die Entfernung zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Auf den MACD wird dann typischerweise eine Signallinie angewendet, um Handelssignale zu generieren.

Einschränkungen bei der Verwendung des Kairi Relative Index

Der KRI verfolgt, wie weit ein Vermögenswert von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Extreme Werte gelten als Verkaufs- oder Kaufsignale, aber die Benutzer müssen auch beachten, dass je extremer der Wert, desto stärker der Trend ist. Preise müssen schnell und stark laufen, um sich vom gleitenden Durchschnitt zu entfernen. Daher kann der Versuch, einen schnell steigenden Markt zu leerverkaufen oder einen schnell fallenden Markt zu kaufen, wie ein Sprung vor einen Güterzug sein.

Es ist klug, auf eine andere Form der Bestätigung zu warten, dass der Preis tatsächlich dreht, wenn der Kairi-Indikator ein extremes Niveau erreicht. Händler können andere technische Indikatoren oder Preisaktionen verwenden, um zu signalisieren, dass der Preis dreht.

Der KRI kann fallen oder steigen, ohne dass der Preis des Vermögenswerts fällt oder steigt. Dies kann passieren, weil sich der Abstand zwischen dem Preis und dem SMA verengt, aber der Preis kann dennoch in seiner aktuellen Richtung weiterlaufen.

Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist die Hauptkomponente des KRI-Indikators. Durchschnitte sind historischer Natur und bieten möglicherweise keine Einblicke in die zukünftige Entwicklung.

Corporate Finance Institute. "Kairi Relative Index (KRI)."

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