Relativer_Vigor_Index

Was ist der Relative Vigor Index?

Der Relative Vigor Index (RVI) ist ein Momentum-Indikator, der die Trendstärke misst, indem er den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner gesamten Handelsspanne vergleicht und die Ergebnisse anschließend glättet, um Rauschen zu reduzieren. Er basiert auf der Idee, dass Preise in Aufwärtstrends tendenziell höher und in Abwärtstrends niedriger schließen.

Da er die Preisbewegung glättet, kann der RVI sowohl in trendenden als auch in seitwärts gerichteten Märkten nützliche Signale liefern, wobei Händler oft auf Divergenzen und Crossovers achten, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Wichtige Erkenntnisse

• Der Relative Vigor Index (RVI) ist ein Momentum-Indikator, der den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Handelsspanne vergleicht und die Ergebnisse mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) glättet.
• Der RVI ist besonders nützlich in trendenden Märkten und kann helfen, potenzielle Trendumkehrungen durch Divergenzen mit dem aktuellen Preis zu identifizieren.
• Der Indikator soll eine potenzielle Änderung der Trendrichtung signalisieren, bevor sie eintritt, indem er höhere Schlusskurse in Aufwärtstrends und niedrigere in Abwärtstrends vergleicht.
• Der RVI fungiert als zentrierter Oszillator, nicht durch Grenzen begrenzt, und bewegt sich um eine Mittellinie, was ihn von bandförmigen Oszillatoren unterscheidet.
• Crossover-Signale und Divergenzen sind Schlüsselaspekte des RVI und zeigen potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten in Handelsstrategien an.
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• Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Die RVI-Formel verstehen: Aufschlüsselung der einzelnen Komponenten

Die RVI-Formel mag kompliziert aussehen, ist aber eigentlich recht intuitiv:

NUMERATOR=a+(2×b)+(2×c)+d6DENOMINATOR=e+(2×f)+(2×g)+h6RVI=SMA of NUMERATOR for periodsNSMA of DENOMINATOR for periodsN Signal Line =RVI+(2×i)+(2×j)+k6where:a=Close−Openb=Close−Open One Bar Prior to ac=Close−Open One Bar Prior to bd=Close−Open One Bar Prior to ce=High−Low of Bar af=High−Low of Bar bg=High−Low of Bar ch=High−Low of Bar di=RVI Value One Bar Priorj=RVI Value One Bar Prior to ik=RVI Value One Bar Prior to jN=Minutes/Hours/Days/Weeks/Months\begin{aligned} &\text{NUMERATOR}=\frac{a+(2\times b)+(2\times c)+d}{6}\\[7pt] &\text{DENOMINATOR}=\frac{e+(2\times f)+(2\times g)+h}{6}\\[7pt] &\text{RVI}=\frac{\text{SMA of NUMERATOR for $N$ periods}}{\text{SMA of DENOMINATOR for $N$ periods}}\\[7pt] &\qquad\text{\ Signal Line }=\frac{\text{RVI}+(2\times i)+(2\times j)+k}{6}\\[7pt] &\textbf{where:}\\ &a = \text{Close}-\text{Open}\\ &b=\text{Close}-\text{Open One Bar Prior to }a\\ &c =\text{Close}-\text{Open One Bar Prior to }b\\ &d =\text{Close}-\text{Open One Bar Prior to }c\\ &e =\text{High}-\text{Low of Bar }a\\ &f =\text{High}-\text{Low of Bar }b\\ &g =\text{High}-\text{Low of Bar }c\\ &h =\text{High}-\text{Low of Bar }d\\ &i = \text{RVI Value One Bar Prior}\\ &j = \text{RVI Value One Bar Prior to }i\\ &k = \text{RVI Value One Bar Prior to }j\\ &N = \text{Minutes/Hours/Days/Weeks/Months} \end{aligned}​NUMERATOR=6a+(2×b)+(2×c)+d​DENOMINATOR=6e+(2×f)+(2×g)+h​RVI=SMA of DENOMINATOR for N periodsSMA of NUMERATOR for N periods​ Signal Line =6RVI+(2×i)+(2×j)+k​where:a=Close−Openb=Close−Open One Bar Prior to ac=Close−Open One Bar Prior to bd=Close−Open One Bar Prior to ce=High−Low of Bar af=High−Low of Bar bg=High−Low of Bar ch=High−Low of Bar di=RVI Value One Bar Priorj=RVI Value One Bar Prior to ik=RVI Value One Bar Prior to jN=Minutes/Hours/Days/Weeks/Months​

Schritte zur Berechnung des Relative Vigor Index (RVI)

Wählen Sie einen N-Zeitraum zur Untersuchung.

Ermitteln Sie die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für den aktuellen Balken.

Ermitteln Sie die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für die Rückblickzeiträume vor dem aktuellen Balken.

Berechnen Sie die SMAs für NUMERATOR und DENOMINATOR über den N-Zeitraum.

Teilen Sie den NUMERATOR-Wert durch den DENOMINATOR-Wert.

Setzen Sie das Ergebnis in die Signal-Linien-Gleichung ein und zeichnen Sie es in ein Diagramm.

Interpretation des Relative Vigor Index (RVI) in Ihrer Handelsstrategie

Der RVI-Indikator wird ähnlich wie der Stochastic-Oszillator berechnet, vergleicht jedoch den Schlusskurs relativ zum Eröffnungskurs, anstatt den Schlusskurs relativ zum Tiefstkurs zu vergleichen. Händler erwarten, dass der RVI-Wert steigt, wenn der bullische Trend an Dynamik gewinnt, da in diesem positiven Umfeld der Schlusskurs eines Wertpapiers tendenziell am oberen Ende der Spanne liegt, während der Eröffnungskurs nahe dem unteren Ende der Spanne liegt. Mit anderen Worten: In einem Aufwärtstrend schließen die Kurse oft höher als sie eröffnen, während sie in einem Abwärtstrend oft niedriger schließen als sie eröffnen.

Der RVI wird auf die gleiche Weise interpretiert wie viele andere Oszillatoren, wie der Moving Average Convergence Divergence (MACD) oder der Relative Strength Index (RSI). Während Oszillatoren dazu neigen, zwischen festgelegten Niveaus zu schwanken, können sie über einen längeren Zeitraum auf extremen Niveaus verbleiben, sodass die Interpretation in einem breiteren Kontext erfolgen muss, um handelbar zu sein.

Der RVI ist stattdessen ein zentrierter Oszillator und kein bandförmiger (trendfolgender) Oszillator, was bedeutet, dass er typischerweise über oder unter dem Preischart angezeigt wird und sich um eine Mittellinie bewegt, anstatt um den tatsächlichen Preis. Es ist ratsam, den RVI-Indikator in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse zu verwenden, um die Ergebnisse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu finden.1

Verwendung des Relative Vigor Index (RVI): Praktische Handelsstrategien

Ein Händler könnte mit dem RVI-Indikator potenzielle Änderungen eines Trends untersuchen, indem er nach Divergenzen mit dem aktuellen Preis sucht. Der Händler würde dann mit traditionellen Trendlinien und Chartmustern spezifische Ein- und Ausstiegspunkte identifizieren.

Die beiden beliebtesten Handelssignale sind:

RVI-Divergenzen: Eine Divergenz zwischen dem RVI-Indikator und dem Preis deutet darauf hin, dass es kurzfristig zu einer Trendänderung in Richtung des RVI-Trends kommen wird. Wenn also ein Aktienkurs steigt und der RVI-Indikator fällt, sagt dies eine Umkehr der Aktie in naher Zukunft voraus.

RVI-Crossovers: Wie viele Oszillatoren hat der RVI eine Signallinie, die oft mit Preiseingaben berechnet wird. Ein Crossover über der Signallinie ist ein bullisches Signal, während ein Crossover unter der Signallinie ein bärisches Signal ist. Diese Crossovers sollen führende Indikatoren für die zukünftige Preisrichtung sein.1

Wichtig

Der RVI funktioniert am besten in trendenden Märkten. In seitwärts gerichteten Märkten neigt er dazu, falsche Signale zu erzeugen. Die Ergebnisse können verbessert werden, indem längerfristige Rückblickzeiträume festgelegt werden, die dazu beitragen, die Auswirkungen von Whipsaws und kurzfristigen Gegentrends zu reduzieren.

Was ist technische Analyse im Handel?

Technische Analyse ist eine Handelsstrategie, die Daten zu statistischen Trends verwendet, um Trends zu bewerten und Investitions- oder Handelsentscheidungen zu treffen. Sie konzentriert sich auf die Untersuchung von Preis und Volumen und nutzt Daten aus Preisbewegungen und Handelsvolumen, um zu analysieren, wie sich Trends wahrscheinlich ändern werden. Dies unterscheidet sich von der Fundamentalanalyse, die Daten über das dem Vermögenswert zugrundeliegende Unternehmen verwendet, um Investitions- oder Handelsentscheidungen zu treffen.

Ist der Relative Vigor Index ein führender oder nachlaufender Indikator?

Der Relative Vigor Index gilt als führender Indikator, d.h. er ändert sich, bevor sich der Trend ändert. Der RVI signalisiert, dass eine Trendänderung in der Zukunft wahrscheinlich ist, wenn sein Wert vom aktuellen Verhalten des Vermögenspreises abweicht.

Welche Art von Indikator ist der Relative Vigor Index?

Der Relative Vigor Index ist ein Momentum-Indikator. Dies sind führende Indikatoren, die die Geschwindigkeit von Preisänderungen im Laufe der Zeit bewerten. Andere Arten von technischen Indikatoren umfassen Trendindikatoren (nachlaufend), Mean-Reversion-Indikatoren (nachlaufend), Relative-Stärke-Indikatoren (führend) und Volumenindikatoren (führend oder nachlaufend).