Scap

Wichtige Erkenntnisse

• SCAP bewertete die Kapitalreserven der größten amerikanischen Banken während der Finanzkrise 2008–2009.
• Ziel war es festzustellen, ob die Banken über ausreichend Kapital verfügten, um eine weitere extreme Rezession zu überstehen.
• Nur Banken mit Vermögenswerten über 100 Milliarden Dollar nahmen an den Stresstests teil.
• Die Ergebnisse zeigten, dass 10 von 19 Banken nicht über ausreichend Kapital für schwere Krisen verfügten.
• Trotz einiger Ausfälle erfüllten alle Banken die gesetzlich vorgeschriebenen Kapitalanforderungen.

Was war das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)?

Das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) war ein im Jahr 2009 entwickelter Stresstest, der sicherstellen sollte, dass die großen Banken des Landes über ausreichend Kapitalreserven verfügten, um die Kreditbedürfnisse der Kunden während eines schweren wirtschaftlichen Abschwungs zu decken. SCAP wurde 2009 einmalig mitten in der Finanzkrise 2008–2009 von der Federal Reserve durchgeführt. Es maß die finanzielle Stärke der 19 größten Finanzinstitute des Landes. Bei zehn der 19 wurde festgestellt, dass sie nicht über ausreichend Kapital verfügten, um eine weitere Krise zu bewältigen.

Verständnis des SCAP-Prozesses und der Kriterien

Die Stresstests wurden nur bei Bankinstituten mit Vermögenswerten über 100 Milliarden Dollar durchgeführt. Dies waren im Wesentlichen die Banken, die die Fed als "too big to fail" betrachtete.

Die Bundesaufsichtsbehörden für Banken wollten feststellen, ob jedes dieser Institute über ausreichende Liquiditätspuffer verfügte, um Verluste zu verkraften und gleichzeitig den Kunden weiterhin Kredite zu gewähren. Der Stresstest verwendete ein Basisszenario, um das Tier-1-Kernkapital oder die verfügbaren Barreserven jedes Instituts zu messen. Die Institute wurden auch auf ihre Performance in einem hypothetischen und extremen Szenario getestet, einer Art Worst-Case-Szenario.

Die Banken konnten eine von fünf Noten erhalten:

Gut kapitalisiert

Ausreichend kapitalisiert

Unterkapitalisiert

Erheblich unterkapitalisiert

Kritisch unterkapitalisiert

Die Stresstests prüften die hypothetische Leistung der Banken in einer Reihe von Szenarien, einige schlimmer als andere. Ein Stresstest könnte beispielsweise fragen: Was wäre, wenn all das gleichzeitig einträte: eine Arbeitslosenquote von 10 %, ein Rückgang des Aktienmarktes um 20 % und ein landesweiter Rückgang der Immobilienpreise um 40 %? Jede Bank wurde angewiesen, die nächsten neun Quartale ihrer prognostizierten Finanzdaten zu verwenden, um zu bestimmen, ob sie genügend Kapital hätte, um die simulierte Krise zu überstehen.

Wichtige Ergebnisse des SCAP-Stresstests

Nach Abschluss der Tests zeigten die endgültigen Ergebnisse, dass 10 der 19 getesteten Banken in einer Finanzkrise nicht über ausreichend Kapital verfügt hätten, um ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.1

Allerdings erfüllte jede Bank, die getestet wurde, die gesetzlich vorgeschriebenen Kapitalanforderungen. Die Fed veröffentlichte die Ergebnisse der Banken, die an den Stresstests teilgenommen hatten. Banken, die die Stresstests nicht bestanden, schnitten in der Öffentlichkeit schlecht ab.

Die Tests insgesamt halfen dabei, mögliche drohende wirtschaftliche Katastrophen im Bankensektor zu identifizieren. Die Ergebnisse setzten die Banken unter Druck, höhere Reserven für den Fall einer weiteren Finanzkrise vorzuhalten.